政治面貌：中共黨員

最後學位：蘇州大學金融學博士

崗位職稱：教授  

導師：碩士生導師

研究領域：金融工程、能源金融

教學課程：《金融工程學》《金融數據分析》

辦公室：敏達樓210

電  話：025-58318523

Email：liuli840821@nau.edu.cn

通訊地址：南京市浦口區雨山西路86号

郵  編：211815 

學習簡曆

2004.01 - 2008.01    阜陽師範學院工商管理系 工商管理專業 管理學學士

2008.09 – 2010.06   南京财經大學金融系 金融學專業 金融學碩士

2010.09 – 2013.06   蘇州大學金融系 金融學專業 金融學博士

工作簡曆

2013.09 - 2016.08   南京審計學院 講師

2016.09 - 至今    伟德国际1949官方网站 副教授、教授

主持參與課題

1.國際原油價格沖擊下金融資産組合管理：基于馬爾科夫機制轉換多分形和高維度相關模型的研究，國家自然科學基金青年科學基金項目，項目批準号：71401077（主持、已結項，後評估優秀）

2. 基于投資者視角的大宗商品市場預測研究，國家自然科學基金面上項目，項目批準号：71771124（主持、已結項）

近年代表性論文

1.潘志遠, 劉莉，劉子銳(2021). 國際溢出、國内基本面與期權定價. 管理科學學報. 2022年，第6期. 通訊作者.

2.劉莉，郝顯峰，王玉東. 基于時變穩健加權最小二乘法的股市收益率預測. 管理科學學報. 已錄用.

3.Li L., Geng, Q., Zhang, Y., Wang, Y., 2022. Investors’ perspective on forecasting crude oil return volatility: Where do we stand today? Journal of Management Science and Engineering  7, 423-438.

4.Liu, L., Tan, S., Wang, Y., 2020. Can commodity prices forecast exchange rates? Energy Economics, 87, 104719.

5.Liu, L., Pan, Z., 2020. Forecasting stock market volatility: The role of technical variables. Economic Modelling, 84, 55-65.

6.Liu, L., Pan, Z., Wang, Y., 2021. What can we learn from the return predictability over the business cycle? Journal of Forecasting. Forthcoming.

7.Wang, Y., Pan, Z., Liu, L., Wu, C., 2019. Oil price increases and the predictability of equity premium. Journal of Banking & Finance, 102, 43-58.

8.Meng, F., Liu, L., 2019. Analyzing the economic sources of oil price volatility: An out-of-sample perspective. Energy, 177, 476-486.

9.Liu, L., Bu, R., Pan, Z., Xu, Y. 2019. Are financial returns really predictable out-of-sample?: Evidence from a new bootstrap test. Economic Modelling, 81, 124-135.

10.Wang, Y., Liu, L., Ma, F., Diao, X., 2018. Momentum of return predictability, Journal of Empirical Finance, 45, 141-156.

榮譽及獎勵

2020-2021，Elsevier中國高被引學者

2016年,江蘇省“青藍工程優秀青年骨幹教師” 

2015年、2018年、2021年，連續入選伟德国际1949官方网站“潤澤學者”

2015年全國多媒體課件大賽高教文科組優秀獎

2018年-2019年“學生評教獎”

2020年伟德国际1949官方网站線上“南審好課堂”三等獎

2020年伟德国际1949官方网站微課競賽三等獎