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政治面貌：黨員 最後學位：南京理工大學工學博士 崗位職稱：副教授 研究領域：金融工程、金融衍生品定價與風險管理 教學課程：金融工程學、MATLAB與金融建模 辦公室：敏達樓210 電 話：025-58318523 Email：xingyu@nau.edu.cn 通訊地址：南京市浦口區雨山西路86号 郵 編：211815 學習簡曆 2005.9 - 2009.6 南京理工大學理學院 數學與應用數學專業 理學學士 2009.9 - 2015.5 南京理工大學理學院 控制工程與科學專業 工學博士 2012.9 - 2013.9 Université Paris Diderot-Paris 7（法國）概率與随機模型實驗室國家公派聯合培養博士 工作簡曆 2022.10 – 伟德国际1949官方网站 副教授 2015.07 – 伟德国际1949官方网站 講師 主持參與課題 科研類 1.帶跳市場環境下的外彙期權定價研究——基于均衡方法的視角，江蘇省自然科學基金青年項目（BK20171072），主持（結題） 2.不完全市場下基于均衡方法的外彙期權定價研究，江蘇省高校自然科學研究面上項目（17KJB110007），主持（結題） 3.重大突發事件沖擊下的外彙衍生産品定價研究，江蘇省高校哲學社會科學研究一般項目（2022SJYB0365），主持（在研） 4.重大突發事件影響下的外彙期權定價——基于均衡模型的視角，江蘇省金融工程重點實驗室招标課題（NSK2021-15），主持（在研） 5.純跳躍模型在金融衍生品定價中的應用，江蘇省金融工程重點實驗室第二批立項資助課題，（NSK2015-15），主持（結題） 6.内生因素與信用風險:理論模型拓展與應用研究，國家自然科學基金面上項目（71871120），參與（排名第5） 7.帶交易費用的外彙期權定價研究，江蘇省高校自然科學基金（13KJD110003），參與（排名第3，結題） 教學類 1. 伟德国际1949官方网站高教研究一般項目：新時代金融學一流課程建設與課程思政育人效果提升的研究（2021JG026），主持 2. 伟德国际1949官方网站國家一流專業（金融學）建設專項課題：金融科技背景下金融學專業實驗課程的教學改革研究 （2021JG146），主持 3. 伟德国际1949官方网站新文科研究與改革實踐項目：新文科背景下金融工程課程體系建設實踐（2021JG189），主持 4. 伟德国际1949官方网站虛拟仿真項目：企業驅動情景下的期權交易策略虛拟仿真實驗（2022，參與，排名第2）
發表論文 1.Yu Xing* and Xiaoping Yang, Equilibrium valuation of currency options under a jump-diffusion model with stochastic volatility. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2015, 280, 231-247.(SCI) 2.Yu Xing* and Xiaoping Yang, Equilibrium pricing of currency options under a discontinuous model in a two-country economy. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 2016, 20(2),185-198. (SSCI) 3.Yu Xing* and Xiaoping Yang, Laplace Transform Approach to Option Pricing for Time-changed Brownian Models. Communications in Statistics - Simulation and Computation, 2017, 46(3): 2121-2137. (SCI) 4.Yu Xing*, Dingcheng Wang and Xiaoping Yang, Equilibrium pricing of foreign exchange options under a discontinuous model with stochastic jump intensity[J], Communications in Statistics - Theory and Method, 2021, 50(5):1059-1081. (SCI) 5.Yu Xing*, Yuhua Xu and Huawei Niu, Equilibrium valuation of currency options under a discontinuous model with co-jumps, Probability in the Engineering and Informational Sciences, 2021, 35(3): 432-450. (SCI) 6.Yu Xing, Wei Wang, Xiaonan Su* and Huawei Niu, Equilibrium valuation of currency options with stochastic volatility and systemic co-jumps. Journal of Industrial and Management Optimization (SCI), 2023, 19(3):1869-1892. 7.Xiaonan Su, Yu Xing, Wei Wang* and Wensheng Wang, Locally risk minimizing hedging for European contingent claims written on non-tradable assets with common jump risk，Probability in the Engineering and Informational Sciences(SCI), 2022, 36(3):581-605. 8.Huawei Niu*, Yu Xing and Yonggan Zhao, Pricing vulnerable European options with dynamic correlation between market risk and credit risk[J], Journal of Management Science and Engineering, 2020, 5:125-145. 9.Yu Chen and Yu Xing*, Credit default swap pricing with counterparty risk in a reduced form model with a common jump process, Probability in the Engineering and Informational Sciences (SCI), 2023, 37(1):275-293. 10.Yu Chen and Yu Xing*, Basket credit default swap pricing with two defaultable counterparties. Discrete Dynamics in Nature and Society. Volume 2022, Article ID 3844001, https://doi.org/10.1155/2022/3844001(SCI). 11.Yu Xing*, Wei Wang and Xiaonan Su, Credit default swap pricing with counterparty risk in a reduced form model with Hawkes process, Communications in Statistics - Theory and Method, 2024, accepted. 12.Xiaonan Su, Miao Han, Yu Xing* and Wei Wang, Pricing and hedging for correlation options with regime switching and common jump risk, Communications in Statistics - Theory and Method(SCI), 2022, DOI: 10.1080/03610926.2022.2031219 13.邢钰*, 徐玉華, 王曉燕. 彙率帶有跳躍情形下的外商直接投資的最優投資組合問題[J]. 數學的實踐與認識（北大核心）,2020,50(09):286-297. 榮譽及獎勵 1. 伟德国际1949官方网站第八屆青年教師教學競賽三等獎（2019） 2. 伟德国际1949官方网站2018－2019年“學生評教獎”（2020） 3. 伟德国际1949官方网站第九屆青年教師教學競賽二等獎（2022） 4. 伟德国际1949官方网站2020－2021年“學生評教獎”（2022） 5. 第八屆“東方财富杯”全國大學生金融挑戰賽二等獎指導教師（2022） |
