10月16日下午15：00，在敏達516會議室，澳大利亞國立大學博士後、迪肯大學資深講師劉銳鵬博士至我院開展了《高維度多分形資産收益模型的估計及其運用》的學術講座。

    劉銳鵬博士詳細介紹了多分形資産收益模型的特點、應用領域等。多分形收益模型由于其能良好地模拟金融市場長記憶等特性, 并被實證證實其對資産收益波動的預測優于傳統的金融波動模型。多分形模型已經逐步廣泛應用于金融領域，然而，當前多數文獻還隻局限于單一資産的研究與應用，由于對模型參數的估計受到層疊計算的限制，多分形收益模型隻能适用于資産組合的資産數不多于，進一步，劉博士應用GMM (generalized method of moments)于高維度多分形資産收益模型的估計，使得多分形收益模型的估計不受到層疊計算的限制，模型的應用不受資産組合數的限制, 并闡述其在蒙特卡羅模拟的結果及其實證應用。

    伟德国际1949官方网站副院長劉骅博士主持了此次講座。