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Chanaka Edirisinghe和趙永淦兩位教授來校做學術報告
發布時間:2016-05-26 浏覽次數:1159

2016年5月25日下午敏行102,伟德国际1949官方网站、研究生院和科研部共同舉辦了兩場精彩的學術報告會,吸引了大批金融工程本科生、研究生以及老師,伟德国际1949官方网站盧亞娟教授主持了報告會。
   Chanaka Edirisinghe博士,美國數量金融研究講座教授,現任職于美國倫斯勒理工學院管理學院,畢業于加拿大英屬哥倫比亞大學,曾任美國田納西大學教授,日本關西大學、新西蘭坎特伯雷大學研究員。主要研究方向包括組合最優化,風險管理,期權定價,企業基本強度分析,随機程序理論與操作等。在金融學和管理科學領域的頂級期刊發表大量論文,如:Management Science, Operations Research, Mathematics of Operations Research, Journal of Financial and Quantitative Analysis等。此外,他還擔任2016 INFORM年會主席。同時還是多個金融機構的顧問,并開發研究出金融交易策略優化和模拟軟件MiSOFT。此次報告的主要内容為運用DEA 方法,采用企業年度财務數據,分析了企業基本強度和股票市場收益的同步、領先和滞後關系。研究發現資本市場可以至少提前2年準确預測企業的基本強度,但是企業業績預測市場的能力微乎其微。
   趙永淦博士,加拿大風險管理研究講席教授,現任職于加拿大達爾豪斯大學商學院金融系。畢業于加拿大不列颠大學商學院,曾任職于新加坡南洋理工大學, 美國普林斯頓大學的客座研究員。主要研究方向有投資組合、金融衍生産品定價與設計、金融風險管理。在金融學、經濟學和管理科學等領域裡發表論文三十餘篇。多次主持加拿大國家自然科學基金、社會科學基金和加拿大創新基金項目。研究成果曾獲得北美金融年會最佳論文獎, 并為多個對沖基金和投資機構的投資顧問。此次報告的主要内容為通過估計多變量結構轉換模型,預測宏觀經濟轉折點。研究發現經濟變量在各結構下擁有不同的統計特征。此外通過與NBER的數據比較,此模型具有較好的預測功能,并能較好的預測股票市場價格的轉折點。

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